鲁证期货:美豆区间弱势震荡 等待方向选择 |
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零零社区网友 2009-07-30 互联网 |
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7月29日(周三),连豆开盘震荡走高,邻近午盘冲高大幅回落,盘终小幅收阴,主力合约1005放量减仓,开盘价3,521元/吨,最高价3,550元/吨,最低价3,496元/吨,收盘价3,505元/吨,下跌9元/吨,,跌幅0.26%,成交量146,356手,持仓量260,200手。
周三晚间,CBOT大豆11月合约开盘925.2美分,最高935.6美分,最低906.2美分,盘终916.0美分,下跌11.0美分,跌幅1.19%。
二、市场成因分析
(一)国际市场
隔夜美豆受周边市场下挫和种植区天气良好打压,再度收低。美国主产区天气状况仍是影响近期豆价走势的关键因素。据DTN气象机构预测,未来5天,美国中部产区气温依然偏低,且持续的时间可能稍长。作物带西北部至中部大平原地区的白天温度,最高低于正常水平15华氏度。同时还伴有阵雨,尽管覆盖范围不同。但中国需求保持强劲、美陈豆库存有望进一步下调对近月合约期价提供有力支撑,近月合约期价走高,近远月合约价差进一步扩大。美农业部将公布截止7月23日的一周出口销售报告。分析师预计,当周美国大豆、豆粕和豆油净出口销售量分别位于40万-65万吨、5.5万-13万吨和2万-10万吨。周边市场上看,美元指数大幅反弹,美盘原油因原油库存意外大幅增加引发暴跌,均给美豆期价增添压力。
(二)国内市场
周三国内大豆现货价格保持稳定,东北部分地区国产大豆价格小幅走低,下滑20元/吨。哈尔滨国产大豆价格约3580元/吨。青岛港进口大豆价格约3600元/吨。8月船期美国产大豆天津港到港成本3942元/吨, 8月船期巴西产大豆天津港到港成本4098元/吨, 8月船期阿根廷产大豆天津港到港成本4028元/吨。国际海运费:美国大豆到中国的海运费成本在63.77美元/吨,巴西大豆到中国的海运费成本在57.76美元/吨,阿根廷大豆到中国的海运费成本54.37元/吨,太平洋周边国家大豆到中国的海运费成本在29.08元/吨。周三受连盘早盘走强提振,油粕现货价格大部分地区走高,四级豆油现货价格上涨50-100元/吨不等,豆粕上涨20-70元/吨不等。东北地区一级豆油处于6900-7200元/吨,三级、四级豆油价格处于6800-7000元/吨;港口地区一级豆油报6950-7100元/吨,四级豆油价格处于6600-6750元/吨。东北地区豆粕报价在3180-3300元之间,华北豆粕地区在3140-3320元之间,华东地区在3250-3350元之间,华南地区在3320-3370元之间,内陆地区在3280-3450元之间。昨日临储大豆拍卖再度流拍,短期内临储大豆不会回流到市场上来,对国内豆价影响较小,短期对国内大豆价格提供一定支撑。但中期来看,400-500万吨最终要回流到市场仍将给国内大豆现货价格带来较大压力。
从持仓上看,A1005、Y1001主力空方减持略为集中,盘面略显偏多。Y1005主力空方增持较为集中,盘面偏空。M1001主力空头减持略为集中,盘面略显偏多。M1005主力多空方争夺激烈,其中主力空头增持力度更为集中,盘面偏空。
三、后市展望
美豆依然维持在880-940美分之间区间震荡,短期内下跌和反弹空间均较为有限,但未有效突破下行趋势线以前仍视为回调格局。豆1005近期在3425-3575之间区间震荡,尚未作出方向选择,在有效突破3575之前维持弱势震荡思路,空单轻仓持有以有效突破布林带中轨为止损。豆油1001在有效突破7250以前持弱势震荡思路操作,空单轻仓持有以有效突破布林带中轨为止损。豆粕1001空单轻仓持有止损2870。
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http://farm.00-net.com/news/2/2009-07-30/6696.html |